发布时间:2020-07-22 13:50:56
来源:股票啦
股票啦网 www.gupiaola.com 2020年07月22日报道:野村证券:美国股市马上迎来“拐点”
在债券收益率贴近历史低点,股市飙升回(或超越)历史高位的情况下,美联储“成功”将美国金融状况推至今年2月以来最轻松的水平(注:美国金融状况指数“US FCI”越高,表明压迫越大)美股投资搭配。
据悉,野村证券的Charlie McElligott指出,这一直是跨资产波动率崩溃背后的关键宏观因素。波动率的暴跌也成为标准的“尾巴摇狗”销售市场结构下风险交易的催化剂,同时还促进了波动率交易策略的再杠杆化。
野村所编制的QIS CTA行情趋势模型估测的投资组合总风险敞口回到了“震前”水平,位于自2011年以来的第92.3百分位。
自2013年以来,纳斯达克期权的Delta值已经回升至第96.7百分位美股投资搭配。
那么,在买入和空头回补隐藏反弹的情况下,还会隐藏什么问题呢?
野村的McElligott对此发出了警告称,月度VIX指数交割日是本周三(美东时间)。而在过去一年多的时间里,交割日意味着股市将隐藏局部或策略性拐点,这同时也可能意味着波动性也处于短期底部位置。
不过问题在于,VIX交割日后隐藏下挫后,需要多久的时间才能回到高位?
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